期货商场对冲买卖种类：
一、期货和现货的对冲买卖
即一起在期货商场和现货商场上进行数量适当、方向相反的买卖，这是期货对冲买卖的最基本的方式，与其他几种对冲买卖有明显的差异。
首先，这种对冲买卖不只是在期货商场上进行，一起还要在现货商场上进行买卖，而其他对冲买卖都是期货买卖。
其次，这种对冲买卖首要是为了回避现货商场上因价格改变带来的危险，而放弃价格改变或许发生的收益，一般被称为套期保值。
而其他几种对冲买卖则是为了从价格的改变中投机套利，一般被称为套期图利。
当然，期货与现货的对冲也不只限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的或许。
只是由于这种对冲买卖中要进行现货买卖，本钱较单纯做期货高，且要求具有做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。
二、不同交割月份的同一期货种类的对冲买卖
因为价格是跟着时间而改变的，同一种期货种类在不同的交割月份价格的不同构成价差，这种价差也是改变的。
除去相对固定的产品贮存费用，这种价差决定于供求关系的改变。
通过买入某一月份交割的期货种类，卖出另一月份交割的期货种类，到必定的时点再别离平仓或交割。
因价差的改变，两笔方向相反的买卖盈亏相抵后或许发生收益。
这种对冲买卖简称跨期套利。
三、不同期货商场的同一期货种类的对冲买卖
因为地域和制度环境不同，同一种期货种类在不同商场的同一时间的价格很或许是不一样的，而且也是在不断改变的。
这样在一个商场做多头买进，一起在另一个商场做空头卖出，通过一段时间再一起平仓或交割，就完结了在不同商场的对冲买卖。
这样的对冲买卖简称跨市套利。
四、不同的期货种类的对冲买卖
这种对冲买卖的条件是不同的期货种类之间存在某种关联性，如两种产品是上下游产品，或可以彼此替代等。
种类虽然不同但反映的商场供求关系具有同一性。
在此条件下，买进某一期货种类，卖出另一期货种类，在同一时间再别离平仓或交割完结对冲买卖，简称跨种类套利。
（5美欧）（35大）（30小）
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